【確率過程】第1章「さまざまな応用分野における確率微分方程式」

兼清泰明 著『確率微分方程式とその応用』を読んでいきます。今回は第1章「さまざまな応用分野における確率微分方程式」を読みます。

確率微分方程式とその応用

第1章「さまざまな応用分野における確率微分方程式」

• Brown運動とLangevin方程式
• 運動方程式に確率過程を入力する
• 耐震安全性評価
• 数理ファイナンス、金融工学
• 無危険証券と危険証券
• Black-Scholesモデル
• 金融デリバティブとは取引に関連する権利の売買のこと、リスクヘッジのため
• 確率微分方程式は、金融デリバティブの価格付けに必要
• 確率制御は動的計画法の一部とみなされている

確率微分方程式とはどのようなものか、そしてどのように応用されているか、という概要を学びました。