【数物リンク】『確率解析の技法』(確率微分方程式の入門)
今回は数理ファイナンス、生態学など今や何にでも使われているのではないかと思われる(私だけかもしれません)「確率微分方程式」をかなりわかりやすくまとめた、大谷俊介さんによる『確率解析の技法』です。細かい測度論を用いた話には踏み込まず、51ページでコンパクトに確率微分方程式を概観してくれます。これを一度読んでからもっと本格的な確率微分方程式の本を読むのがベターだと思います。
http://www4.atpages.jp/~redmagic/wordpress/wp-content/uploads/SDE.pdf
内容的には石村直之著、『確率微分方程式入門』に近いですが、こちらはページ数159で、『確率解析の技法』はそれのおよそ3分の1です。しかも必要最低限の事柄は載っているという、すごい著作です。
確率微分方程式入門 ―数理ファイナンスへの応用― (数学のかんどころ 26)
- 作者: 石村直之,飯高茂,中村滋,岡部恒治,桑田孝泰
- 出版社/メーカー: 共立出版
- 発売日: 2014/06/10
- メディア: 単行本
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