確率過程
はじめに 今回は確率微分方程式を数値的に計算するC++コードを紹介しようと思います。パスがランダムに進展していく様は見ていて非常に興味深いです。 確率微分方程式とは? 一般論 のような式のことを伊藤の確率微分方程式(Stochastic Differential Equati…
はじめに 兼清泰明 著『確率微分方程式とその応用』を読んでいきます。今回は第2章「確率論の概要」の 2.1「確率測度と確率空間」を読みます。なるべく定理や命題、式の意味を書いていきたいですね。確率微分方程式とその応用作者: 兼清泰明出版社/メーカー:…
兼清泰明 著『確率微分方程式とその応用』を読んでいきます。今回は第1章「さまざまな応用分野における確率微分方程式」を読みます。確率微分方程式とその応用作者: 兼清泰明出版社/メーカー: 森北出版発売日: 2017/08/19メディア: 単行本この商品を含むブロ…
兼清泰明 著『確率微分方程式とその応用』を読んでいきます。今回ははじめにと目次を読みます。確率微分方程式とその応用作者: 兼清泰明出版社/メーカー: 森北出版発売日: 2017/08/19メディア: 単行本この商品を含むブログを見る はじめに 工学や経済学など…
もっと確率微分方程式の知識を深める必要が生じました!なので、兼清泰明 著『確率微分方程式とその応用』を読んでいこうと思います!一人でやると必ず途中で投げてしまうので、適宜読んだ部分をまとめて記事にしていこうと思います!皆さんも是非この機会に…
今回は確率論で「大数の弱法則」を示す際に活躍する、Markovの不等式とChebyshevの不等式の導出を説明してくれるサイトです。まずMarkovの不等式を導き、それを用いてChebyshevの不等式を示すのがスタンダードな流れになっています。
今回は数理ファイナンス、生態学など今や何にでも使われているのではないかと思われる(私だけかもしれません)「確率微分方程式」をかなりわかりやすくまとめた、大谷俊介さんによる『確率解析の技法』です。細かい測度論を用いた話には踏み込まず、51ペー…