数学とか語学とか楽しいよね

数学とか語学とか楽しいよね。ドイツ語とかフランス語とか数値計算とか勉強したことをまとめます。右のカテゴリーから興味のある記事を探してください。

【数物リンク】『確率解析の技法』(確率微分方程式の入門)

今回は数理ファイナンス生態学など今や何にでも使われているのではないかと思われる(私だけかもしれません)「確率微分方程式」をかなりわかりやすくまとめた、大谷俊介さんによる『確率解析の技法』です。細かい測度論を用いた話には踏み込まず、51ページでコンパクトに確率微分方程式を概観してくれます。これを一度読んでからもっと本格的な確率微分方程式の本を読むのがベターだと思います。

http://www4.atpages.jp/~redmagic/wordpress/wp-content/uploads/SDE.pdf

内容的には石村直之著、『確率微分方程式入門』に近いですが、こちらはページ数159で、『確率解析の技法』はそれのおよそ3分の1です。しかも必要最低限の事柄は載っているという、すごい著作です。

確率微分方程式入門 ―数理ファイナンスへの応用― (数学のかんどころ 26)

確率微分方程式入門 ―数理ファイナンスへの応用― (数学のかんどころ 26)